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[通貨オプション] OP売り、週末要因やレンジ相場で  7月31日04時40分

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やドル・円のレンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは小動き。短期物では円プット買いが強まったが、全般的に動意が乏しく調整に終始した。

■変動率
・1カ月物5.42%⇒5.37% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.69%⇒5.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.87%⇒5.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.22%⇒6.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.45%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.56%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.66%⇒+0.65%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.77%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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